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2022-03-02 23:19官網(wǎng)題:Mt. Pleasant Advisers Case Scenario,這個(gè)為什么呢
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-03-03 08:54
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同學(xué),早上好。
這里體目中提到最后一句,D often will quote me a spread to Treasuries whose maturity does bot match the bond's maturity.
也就是在計(jì)算利差的時(shí)候直接使用國(guó)債和公司債的YTM做差,而不考慮到期期限的匹配,那么這個(gè)是符合Benchmark spread的定義的。其他的兩種利差都是要求期限匹配才可以做差。
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