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2022-03-02 23:25官網(wǎng)題:Mt. Pleasant Advisers Case Scenario,可以講解一下嗎? 另外就是,判斷什么的時候,需要通過比較excess return來判斷
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-03-03 08:47
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同學(xué),早上好。
我們看到這里是需要讓我們挑選計算相對價值的因子,那么相對價值的公式為Expected excess spread return中是包含對應(yīng)計算的利差、利差久期、違約概率和違約損失,那么我們看哪個因子是不包含的即可。
選項中A描述的歷史行業(yè)的違約概率,這個是用來評估宏觀的相對價值,而不是單個公司的,和本題中描述的情況不符,因此不選;
B中信用評級的展望在上述的相對價值計算中并沒有用到,因此不對。
努力的你請【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
