kevin
2022-03-02 23:31老師，您好。原版書asset allocation reading 6的example 12第三問。關(guān)于volatility of the rest of portfolio;原版書表格是寫的與corridor是negative,而原版書中有一段話又描述應(yīng)該要結(jié)合transaction cost，如果是transaction cost的角度考慮，則應(yīng)該是與corridor是positive.example 12第三問的解答用的是第二個(gè)角度（transaction cost）。如果考試中碰到這個(gè)問題，究竟應(yīng)該選擇哪個(gè)角度去回答問題？
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2022-03-03 08:09
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同學(xué)你好，這個(gè)看題目要求。題目說不考慮交易成本的話，那么資產(chǎn)波動(dòng)率上升會(huì)要求更窄的range；如果題目中提及了交易成本，則波動(dòng)率上升就會(huì)要更大的range，因此一切都是看題目怎么說的。
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追問
那是不是一般如果題目有提及資產(chǎn)流動(dòng)性字眼的話，就可以視為是要考慮交易成本因素？因?yàn)樵鏁倪@個(gè)題目其實(shí)并沒有直接提及交易成本，只是在題干說了資產(chǎn)是流動(dòng)性比較差。
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追答
同學(xué)你好，你最保險(xiǎn)的情況就是兩個(gè)都寫，比如不考慮cost時(shí)，range下降；考慮cost時(shí)，range上升
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