undefinable
2022-03-02 23:38基礎(chǔ)課175頁(yè)為什么使用的是effective duration不是modified duration
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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2個(gè)回答
Nicholas助教
2022-03-03 07:16
該回答已被題主采納
同學(xué)，早上好。
正常來(lái)講應(yīng)該使用修正久期，但是如果涉及收益率曲線平行移動(dòng)或者是含權(quán)、復(fù)雜債券的時(shí)候需要是用有效久期衡量利率風(fēng)險(xiǎn)，不過這里沒有說(shuō)明，僅給出了有效久期，我們直接使用即可，考試中應(yīng)該會(huì)更加嚴(yán)謹(jǐn)。
努力的你請(qǐng)【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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Nicholas助教
2022-03-03 07:16該回答已被題主采納
同學(xué)，早上好。
正常來(lái)講應(yīng)該使用修正久期，但是如果涉及收益率曲線平行移動(dòng)或者是含權(quán)、復(fù)雜債券的時(shí)候需要是用有效久期衡量利率風(fēng)險(xiǎn)，不過這里沒有說(shuō)明，僅給出了有效久期，我們直接使用即可，考試中應(yīng)該會(huì)更加嚴(yán)謹(jǐn)。
努力的你請(qǐng)【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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