Shirley
2022-03-02 23:49老師，R17例題7為什么不選pair2呢？它也是high correlation且說expecting mean reverting
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2022-03-03 10:20
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同學(xué)你好，pair2 兩只股票的是不同行業(yè)的，業(yè)務(wù)模式也是一樣。因此他們的高相關(guān)性可能是偽相關(guān)，即數(shù)據(jù)上有相關(guān)性，但邏輯上因果關(guān)系上找不到高相關(guān)性的理由。這兩只股票沒說他們歷史上股價關(guān)系存在mean-reverting，但pair 1就明確說了，expecting mean-reverting是分析師自己的預(yù)期。
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