劉同學(xué)
2022-03-03 00:06這道題題目都讀不明白。題目意思使用9.5年期和另外一個(gè)相鄰期限來線性插補(bǔ)10年期的債券嗎?看答案好像這個(gè)意思。
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-03-03 07:15
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同學(xué),早上好。
想問下同學(xué)具體描述的是哪個(gè)問題,方便幫同學(xué)解答問題,感謝。
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追問
我看題目原來以為是用10年期來線性插補(bǔ)9.5年期。到底是什么意思呢?
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追答
同學(xué),早上好。
這里題目給出了5年期和10年期的CDS Spread,現(xiàn)在想要計(jì)算9年期的CDS Spread,那么我們可以使用線性插補(bǔ)法,即計(jì)算出5年期和10年期的CDS Spread差額之后除以5,等于每年的利差是多少,然后用10年期的CDS Spread減去每年利差得到9年期的。
