林同學(xué)
2022-03-03 00:33為什么不能選c？Mikey老師在講例題說(shuō)optimalriskyportfolio是有效前沿上的組合，那就是馬克威資組合啊。B和C有什么區(qū)別？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-03-03 02:06
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
題目描述的是EF馬克維茨有效前沿，應(yīng)該選B。
C說(shuō)的是一系列的optimal risky portfolios（多個(gè)投資組合），（一個(gè)）optimal risky portfolio是IC和EF的切點(diǎn)，沒(méi)有一系列的optimal risky portfolios（多個(gè)投資組合）這個(gè)說(shuō)法。
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追問(wèn)
（一個(gè)）optimal risky portfolio是IC和EF的切點(diǎn)，這句話是什么意思？那C改成 the optimal risky portfolio就對(duì)了嗎？
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追答
C中“set of ... portfolios”指的是是一組投資組合（多個(gè)投資組合）
但是C描述的對(duì)象optimal risky portfolio只有一個(gè)，是IC和EF相切得到的切點(diǎn)
C的描述本身有問(wèn)題
改成你說(shuō)的“the optimal risky portfolio”，這個(gè)最有風(fēng)險(xiǎn)投資組合，也是不對(duì)的，因?yàn)轭}目開(kāi)頭“the set of portfolios”問(wèn)的是一組投資組合，C卻是一個(gè)投資組合，題目和C不對(duì)應(yīng)。
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