姜同學
2018-06-16 09:55權重的計算請問是怎么算的？這兩道題我都沒理解
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1個回答
Vincent助教
2018-06-19 17:31
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同學你好，我拿后一個case舉例，
現(xiàn)在的組合是100%主動管理的portfolio, 和0%的benchmark portfolio.
當前的active risk是5%，這5%的主動風險是100%的主動管理的portfolio帶來的。
那么當我知道最優(yōu)主動風險是6.5%的時候， 我需要將100%的主動管理的portfolio提高到130%， 才能有6.5%的主動風險
錢不是白來的， 我需要short 30%的benchmark portrfolio，拿到錢轉投active portfolio.
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