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2022-03-03 09:46SRC是資本金的概念嗎?跟風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)RWA是什么關(guān)系?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2022-03-03 10:02
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同學(xué)你好,SRC是針對交易賬戶中的部分特殊資產(chǎn)所面臨的信用價差風(fēng)險和股價波動風(fēng)險而計提的資本金,屬于市場風(fēng)險資本金(MRC)的一部分,理論上跟RWA沒有什么直接關(guān)系,但如果要求市場風(fēng)險的RWA,那么就是MRC*12.5(據(jù)巴塞爾協(xié)議,資本金risk capital至少要占風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)RWA的8%, 也就是risk capital/RWA=8%, 那么公式進行改寫,RWA自然就等于risk capital *12.5, 12.5就是8%的倒數(shù)。),而MRC的一部分是來自SRC。
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