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2022-03-03 09:54IRC是什么?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2022-03-03 10:10
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同學(xué)你好,IRC,指的是新增風(fēng)險資本金,要求銀行對交易賬戶中與信用風(fēng)險相關(guān)的產(chǎn)品按照1 年的窗口期,99.9% 置信水平額外計提對應(yīng)的信用風(fēng)險資本金,以此作為對原內(nèi)部模型法計量市場風(fēng)險資本金的補充,在計算的過程中,銀行不僅要考慮違約的可能,還要考慮【信用評級的變化】。換句話說,IRC(比較粗略)可以捕捉j(luò)ump-to-default risk ,以及CS或者說rating的變動。
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