Will
2022-03-03 12:13為什么不能先根據(jù)相關(guān)系數(shù)算出組合的sigma,再乘以組合的價格呢
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
吳珮瑤助教
2022-03-03 14:18
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你好同學(xué),你是不是想說算出一天的sigma然后再乘組合價格
如果是這樣也是可以的
下面是詳細(xì)的計算過程
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我的想法是這樣的,能不能先將兩個年波動率變成日波動率,再將兩個日波動率根據(jù)相關(guān)系數(shù)求一個組合的波動率。再算VaR?感覺錯了但是不知道為什么。。。
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是不是因為這個相關(guān)系數(shù)不是波動率的,而是兩個VaR的,所以我這樣錯了?
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你好同學(xué),我大概明白你的意思了
相關(guān)系數(shù)代表倆個事物的相關(guān)性
你想直接求出組合的相關(guān)性
那你需要倆個組合(這道題目沒有倆個組合的相關(guān)性,不適用于本題)
這個只是倆個個體的相關(guān)性,不是倆個組合的相關(guān)性
感謝你的提問,如果解決了你的問題,能否動動你小手點(diǎn)個贊!考試加油哦! -
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謝謝老師,我明白了
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不客氣
