Will
2022-03-03 16:30相關(guān)性越低,越分散,非預(yù)期損失縮小。具體是哪一個(gè)變量變小了呢?PD嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
吳珮瑤助教
2022-03-03 17:18
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你好同學(xué),對(duì)的PD變小
因?yàn)榈诙€(gè)有50個(gè)交易對(duì)手,這50個(gè)交易對(duì)手,具有分散性,同時(shí)違約的概率比較小
