周同學(xué)
2022-03-03 17:49關(guān)于C的表達(dá)原版書中也說了是可以的。為什么這里又不對呢?
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2022-03-03 18:01
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同學(xué)你好,請問具體是哪一題的C選項(xiàng),可否告知一下
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組合課后題,R40的第3題的C選項(xiàng)。
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追問
這是題目截圖。
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追答
同學(xué)你好,C選項(xiàng)說95%的情況下,投資組合的一天的損失不會超過6.5M,這個說法是不對的,應(yīng)該是一天損失不超過6.5M + 盈利,這兩個事件的概率之和是95%,而C選項(xiàng)沒有提及盈利部分??梢詤⒖枷聢D,上面一個分布圖是正確的表達(dá),而下方是C選項(xiàng)所表達(dá)的意思,明顯是不對的。
你所給的原版書截圖中的最后一點(diǎn),文中說了這句話會被誤讀成95%的情況下會產(chǎn)生損失并且損失金額不超過2.2M,但實(shí)際上有很大概率是會獲取收益的。
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