frr0717
2022-03-03 18:40以我圈出的那個(gè)格子為例: 我算出的公式如圖, 但是為什么格子里寫的數(shù)字左右都差了1? 謝謝老師.
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-03-04 10:02
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這個(gè)數(shù)字是沒(méi)有規(guī)律的，如果不借助程序的話是一個(gè)個(gè)數(shù)字帶入計(jì)算LR觀察是否大于3.841來(lái)確定非拒絕域。
-
追問(wèn)
老師您看錯(cuò)了, 這是課件60頁(yè), 還沒(méi)到approach2, 是第一個(gè)approach....
-
追答
沒(méi)有看錯(cuò)，上面的表格就是kupiec回測(cè)的非拒絕域。
-
追問(wèn)
那可是方法一(二項(xiàng)分布模型)不適用z值來(lái)檢驗(yàn)的嗎? kupiec才是用LR呀?
-
追答
對(duì)呀，上面的表格就是kupiec回測(cè)的非拒絕域。這個(gè)表格里的數(shù)據(jù)就是帶入公式計(jì)算LR并與3.841比較得到的。
-
追問(wèn)
我的意思是, 這個(gè)表格式針對(duì)二項(xiàng)模型的, 不是kupiec模型啊?~
-
追答
這個(gè)表格不是針對(duì)二項(xiàng)式的，是kupiec的表格，我上面的截圖就是來(lái)自原版書，原版書上非常明確的說(shuō)明是來(lái)自kupiec。
-
追問(wèn)
哦 那課件上把這個(gè)例子, 放到第一個(gè)方法里, 第二個(gè)kupiec之前, 是放錯(cuò)了嗎?
-
追答
這里抓喲是為了說(shuō)明表格下面的結(jié)論，所以把表格放在前面。
-
追問(wèn)
好的, 謝謝老師
0
0
0
0
