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2022-03-03 21:17官網上的題目:1.什么是best risk-efficient delivery?2.為什么問active risk最 小的,不看active risk那一行比較,卻看的是volitility?
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
開開助教
2022-03-04 14:43
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同學你好,Risk-efficient可以理解為用最低風險的組合構建方式來達到給定的預期收益目標。因此如果兩個組合的active return差不多,active risk越小的越risk-efficient。如果active risk和return 都差不多,那么它持有的股數越小,說明它在持有較少股數的情況下就能達到相似的結果,風險管理能力越強,也更加risk-efficient。
