Diana
2022-03-03 21:24老師,是應(yīng)該先檢驗序列數(shù)據(jù)是否是白噪聲,然后再進行建模,還是直接先用AR/MA建模,然后再檢驗?zāi)P屠锏臍埐钍欠駷榘自肼暎?/h3>
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis
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1個回答
Jenny助教
2022-03-04 09:28
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同學(xué)你好,一般來說是先檢驗時間序列是否平穩(wěn),然后再選擇合適的模型進行建模,比如AR、MA或者ARMA模型,最后還應(yīng)該對殘差項做白噪聲檢驗,通過白噪聲檢驗就說明建?;臼峭瓿闪?。
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追問
老師,可以不可以這樣理解:1,不管用什么模型建模以后(不論是AR, MA, 線性回歸),我們都希望殘差項是白噪聲?因為這樣就說明我們能找到的所有規(guī)律都已經(jīng)包含在前面的式子里了。2,用AR, MA,ARMA模型建模以后,只有MA不需要再檢驗是否平穩(wěn),而AR, ARMA都需要檢驗是否存在隨機游走?
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追答
1. 和2. 你理解的都是對的。
