何同學(xué)
2022-03-03 22:29老師,對于spectral risk measure我可以這么理解嗎,他是一種方法,是每個(gè)分位點(diǎn)都對應(yīng)某個(gè)數(shù)值的方法,投資者和基金經(jīng)理可以根據(jù)自身對風(fēng)險(xiǎn)的厭惡程度來給每個(gè)數(shù)值不同的配比,es和var是每個(gè)數(shù)值給予的配比都相等對嗎
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-03-04 10:01
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同學(xué)你好,前面的理解是正確的,后面的理解不正確,es是對超過VaR的尾部給予相同的權(quán)重,VaR準(zhǔn)確的說是spectral risk measure的limiting case。
