Tony
2022-03-04 00:47公式裡的beta，m，ε各代表什麼意思啊
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2022-03-04 09:23
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，題干下方?jīng)]有具體的講義或者題干鏈接，你想問的是single-factor model嗎？單因素模型對市場收益進(jìn)行建模時，選取兩個影響因子，分別為市場因子m和特殊風(fēng)險因子ε。其中beta作為斜率項，表示各公司與市場因子之間的相關(guān)性，特殊風(fēng)險因子是與特殊風(fēng)險有關(guān)的。其中m 和ε 都服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布且m 和ε 之間無相關(guān)性。將以上這兩個標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布加總可以得到α 為正態(tài)分布。
感謝正在寒冬中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊】鼓勵您和Jenny更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
0
0
2
2
