zhangxianpu
2022-03-04 07:33在本節(jié)第5題解釋The most stringent criteria are for adoption of the advanced measurement approach (AMA).為什么本題又說(shuō)不正確。這題是不是答案不正確
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-03-04 09:13
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同學(xué)你好，
這兩個(gè)題目可以放在一起比較一下，之前的那個(gè)題目是most stringent criteria are for adoption，側(cè)重的是在采用AMA時(shí)必須要符合的要求最嚴(yán)格。因?yàn)锳MA比較靈活，參數(shù)也是銀行基于自身模型給出的，所以在適用條件上比較嚴(yán)格，比如銀行必須提出令人信服的論點(diǎn)，認(rèn)為其流程可以捕獲不良事件（bad tail event），或者在選擇假設(shè)跨業(yè)務(wù)線和損失類(lèi)別的損失之間沒(méi)有完全關(guān)聯(lián)時(shí)，也要能夠證明，再或者利用保險(xiǎn)抵消掉一部分操作風(fēng)險(xiǎn)資本的時(shí)候，該保險(xiǎn)的選擇要求也非常嚴(yán)格（見(jiàn)附圖）。而且AMA中在計(jì)算內(nèi)部損失的時(shí)候包含了對(duì)于failures, scandals, or misbehavior等等的懲罰系數(shù)，所以算出來(lái)的資本金也是相對(duì)比較大的，從資本金體量來(lái)說(shuō)，說(shuō)AMA比較嚴(yán)格也沒(méi)有問(wèn)題。
此處這個(gè)題目的選項(xiàng)說(shuō)實(shí)話，不是很?chē)?yán)謹(jǐn)，他對(duì)stringent沒(méi)有修飾或者展開(kāi)，也沒(méi)有什么背景信息。這里理解的角度是相比于AMA銀行可以用自己的模型來(lái)說(shuō)，無(wú)論是BIA還是SA，他們的參數(shù)都是監(jiān)管層給的，沒(méi)有什么活動(dòng)空間，所以SA和BIA更嚴(yán)格，而AMA更靈活。
原版書(shū)里并沒(méi)有出現(xiàn)stringnent或者類(lèi)似的詞來(lái)比較這幾種方法，總的來(lái)說(shuō)，這個(gè)題目的I陳述還是太泛了。考試?yán)飸?yīng)該也不會(huì)出現(xiàn)類(lèi)似的表述，所以了解即可。
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