graylamb
2018-06-16 18:04這題portfolio2,除了GDP,其他的sensitivity也就是beta都是0,即便有surprise乘以beta也是0啊,為什么講課說到4個facter都有影響,都是0怎么影響?不是很理解。
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1個回答
Vincent助教
2018-06-19 18:23
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同學(xué)你好,beta*F=0, 也就是risk exposure=0不等于說符合benchmark.
被問active risk, 也就是哪些因素偏離benchmark, 這里4個都偏離了。
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追問
明白了,那是否active return也一樣了?要考慮beta的benchmark差額?
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追答
同學(xué)你好, 和active risk一樣,要考慮偏離benchmark
