graylamb
2018-06-16 18:28fundamental factor model里的b也能夠被稱作sensitivity?課上是說R=a+b1F1+b2F2……中,F(xiàn)是回歸解出,那F才應(yīng)該是sensitivity啊,b應(yīng)該是standardize beta啊?
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1個回答
Vincent助教
2018-06-19 18:31
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同學(xué)你好, 基本面模型中,beta是通過計算standardized beta來的, 而F是在計算出beta后拿beta和R回歸出來的。 和宏觀模型正好相反,宏觀是計算F, 然后beta是回歸出來的。
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追問
你說的我理解。我的疑問是,我覺得只有回歸出來的才是sensitivity,所以我覺得基本面模型中的beta不是sensitivity,F(xiàn)才是。不知這么理解對不對?
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追答
同學(xué)你好,不要這么理解?;久婺P偷腷eta是計算出的。
