嘟同學
2022-03-04 14:55Sample VCV matrix 為什么unbiased? 也是用到了歷史數(shù)據(jù)預估未來?。?/h3>
所屬:CFA Level III > Capital Market Expectations
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1個回答
Nicholas助教
2022-03-04 15:30
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同學,下午好。
從樣本數(shù)據(jù)中得出資產的方差以及協(xié)方差,這種方法相對簡單,但對于包含多個資產的組合要選取合適的樣本數(shù)量。數(shù)量少難以得到資產間真實的協(xié)方差,有可能低估風險;數(shù)量過多則導致計算量太大。
因此個人認為這里應該是有偏的,較難得到相對準確的數(shù)據(jù)。
努力的你請【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
