gannbaru
2022-03-04 15:16這題的資產(chǎn)的modified duration為啥是0.6*7？他在權(quán)益邊上說明了股權(quán)duration是0啊！那么固定收益資產(chǎn)不應(yīng)該占有整個的duration7嗎
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1個回答
開開助教
2022-03-05 14:43
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同學(xué)你好，我覺得你說的非常有道理。這里條件上面應(yīng)該是沒寫完整，應(yīng)該改成: the fixed income assets have a modified duration of 7。否則，如果他寫成the assets have a modified duration of 7，相當(dāng)于已經(jīng)告訴我們asset的duration是7了，是考慮了權(quán)益和固收資產(chǎn)結(jié)合起來的總的duration為7。
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