graylamb
2018-06-16 19:08這題為什么描述成一天95%的var（oneday 95% value at risk），應(yīng)該是一天5%的var吧？？
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1個(gè)回答
Vincent助教
2018-06-19 18:32
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同學(xué)你好，5%就是最小損失，95%就是最大損失，看你從哪個(gè)角度解釋，一樣的
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追問(wèn)
但課上不是也說(shuō)95%概率下最大損失這種說(shuō)法不正確，因?yàn)檫€有盈利？
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追答
同學(xué)你好，是的
5%和95%是一個(gè)硬幣的兩面，前者描述5%顯著性水平下的最小損失，后者描述95%概率下，如果損失，最大損失。
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