Diana
2022-03-04 17:42老師，對(duì)數(shù)正態(tài)分布所有值都是正值，是不是說明maximum loss 也就是maximum gain？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2022-03-04 18:00
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同學(xué)你好，這么問有相關(guān)的背景信息出處嗎？
一般來說，是因?yàn)槟承┳兞坎粫?huì)出現(xiàn)負(fù)取值，我們才用對(duì)數(shù)正態(tài)分布對(duì)其建模，比如股票價(jià)格，價(jià)格不可能為負(fù)數(shù)，那么我們通過對(duì)數(shù)正態(tài)分布建模股價(jià)，一可以保證股價(jià)x (因?yàn)閘nx，x必須大于0，也就是股價(jià)不會(huì)是負(fù)數(shù)），二是對(duì)應(yīng)的股價(jià)的收益率就可以滿足正態(tài)分布，取值可正（gain）可負(fù)（loss）。那么在損失最大的時(shí)候，實(shí)際上也是股價(jià)最低的時(shí)候，不太明白你是怎么和maximum gain對(duì)應(yīng)起來的，可以具體說說你的思路嗎？
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追問
老師，就是這里的D選項(xiàng)，是我自己的理解，我感覺既然他把本來應(yīng)該是負(fù)值的loss都變成了正值，那不就相當(dāng)于gain了嗎??不知道這么想可不可以
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追答
不是把loss變成gain，你這么理解好了，橫坐標(biāo)是loss or gain，也就是左邊是損失，右邊是收益，假設(shè)我現(xiàn)在就研究loss的數(shù)值，那么橫坐標(biāo)就只有l(wèi)oss了，也就是橫坐標(biāo)取200的時(shí)候，就是損失=200，損失還是損失，只不過這個(gè)時(shí)候就只看損失的數(shù)值，不用-200來表示了。
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