minyu
2018-06-16 20:46老師您好,mock 71第16題,如果說ARCH(1)存在,standard error會(huì)不準(zhǔn),那為什么在證明AR(p)是covariance stationary 的時(shí)候又要證明ARCH存在呢?
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1個(gè)回答
Vincent助教
2018-06-19 10:41
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同學(xué)你好,不需要證明ARCH存在。你是怎么得出這個(gè)結(jié)論的。
16中,因?yàn)锳RCH的結(jié)果看出存在異方差,所以AR(1)在未完成修正前是不能使用的。同樣,有協(xié)方差不平穩(wěn)的也需要修正后才能使用,所以BC是錯(cuò)的
