曾同學(xué)
2022-03-04 23:14Beatriz Case 43
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-03-05 18:50
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同學(xué)，晚上好。
不好意思，因?yàn)轭}號(hào)不一致的問題，所以不太清楚同學(xué)具體需要解答的題目，煩請(qǐng)貼個(gè)圖或者具體說明下是哪個(gè)問題，方便為同學(xué)解答問題，感謝。
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追答
同學(xué)，下午好。
這里提到哪些風(fēng)險(xiǎn)可以被避免，那么我們現(xiàn)在是針對(duì)養(yǎng)老金負(fù)債做匹配，匹配的時(shí)候必然會(huì)涉及久期匹配中的模型風(fēng)險(xiǎn)（即模型假設(shè)的影響）以及利率變化的風(fēng)險(xiǎn)（即利差風(fēng)險(xiǎn)），因此我們可以使用交易所交易衍生品來避免交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)。
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