曾同學
2022-03-04 23:16固收官網(wǎng)Mt、pleasant 10
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-03-05 17:41
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同學,下午好。
這里題目中提到最后一句,D often will quote me a spread to Treasuries whose maturity does bot match the bond's maturity.
也就是在計算利差的時候直接使用國債和公司債的YTM做差,而不考慮到期期限的匹配,那么這個是符合Benchmark spread的定義的。其他的兩種利差都是要求期限匹配才可以做差。
努力的你請【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
