Shirley
2022-03-05 00:52老師，這里的idiosyncratic risk指的是個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)嗎？為什么它小，由active share導(dǎo)致的active risk就小了呢
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1個(gè)回答
開開助教
2022-03-05 13:03
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同學(xué)你好，idiosyncratic risk可以理解為股票的特定風(fēng)險(xiǎn)。
active share衡量的是組合與基準(zhǔn)在持股和持股權(quán)重上的差異，可以理解為個(gè)股層面的不同。
如果組合特定風(fēng)險(xiǎn)較小，那么意味著組合個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)分散化的程度越高，那么active risk是由個(gè)股層面的不同貢獻(xiàn)的比例越小。更多的應(yīng)該來自因子配置的不同。
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