牟同學(xué)
2022-03-05 10:06講一下這個(gè)題
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-03-07 09:43
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同學(xué)你好,這道題就是根據(jù)題目給出的內(nèi)容計(jì)算壓力情況下的LVaR的,根據(jù)LVaR的公式,如下圖所示,最后結(jié)果等于LVaR=VaR+LC=30*100*|2%-2.33*3%|+0.5*(0.5%+2.58*1%)*30*100=195.9
