Diana
2022-03-05 10:33老師，OLS的假設(shè)中有提及過自相關(guān)的事情嗎？如果提到過，那出現(xiàn)什么情況才算違反了自相關(guān)呢？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2022-03-07 13:57
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同學(xué)你好，OLS五個關(guān)鍵假設(shè)中確實(shí)沒有自相關(guān)的假設(shè)，不過一般來說殘差項(xiàng)是白噪聲，也就是滿足均值為0，方差穩(wěn)定，無序列自相關(guān)，如果殘差項(xiàng)存在自相關(guān)，也就是違背了它是白噪聲的假設(shè)。
但是這里說的是殘差項(xiàng)的方差不是一個固定的常數(shù)，隨著x變動而變動，說的是異方差，不是自相關(guān)。
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