歸同學
2022-03-05 11:561小時54分這邊合成風險因子中的Small-Cap的合成,老師好像寫錯了,前面講的是Long小盤+short大盤,這邊是不是講反了。
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Johnny助教
2022-03-05 12:12
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同學你好,應該是口誤,感謝你的提醒。Small cap的因子合成是要通過long小盤+short大盤來實現(xiàn)的,就比如以前在二級組合時所學的Carhart model中的SMB因子就是small minus big,屬于size factor。
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