牟同學(xué)
2022-03-05 11:57市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的var是怎么計(jì)算出來的
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-03-07 09:55
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同學(xué)你好,這里就是用P*z*σ算出來的,題目沒有給出μ,就默認(rèn)為0。σ=0.5%,P=1million,計(jì)算95%置信水平下的LVaR因此關(guān)鍵值等于1.65。
