郭同學
2022-03-05 12:30老師，這里說的置信區(qū)間降低，是指回測的置信區(qū)間嗎？為什么置信區(qū)間越低Power of test 越高??？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Yvonne助教
2022-03-07 11:48
該回答已被題主采納
同學你好，是的，在一級數量這門學過，type I error發(fā)生的概率等于回測的significance level，而power of test=1-P（type II error），當其他條件不變的情況下，type I error和type II error發(fā)生的概率是此消彼長的關系，因此如果回測的置信區(qū)間越低，代表significance level越高，type I error發(fā)生的概率也越高，對應的type II error 發(fā)生的概率就越低，power of test越高。
-
追問
為什么Alpha等于一類錯誤呢？
-
追答
在一級數量分析里面學過，一類錯誤的大小和檢驗水平有關，α代表的是顯著性水平如果落在這個區(qū)域就是拒絕原假設。如果這部分內容不記得，可以翻一下一級的教材。
0
0
0
0
