1個回答
Vito Chen助教
2018-06-19 08:41
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同學(xué)你好。
3.套利的原則是低買高賣,而這部分操作是同時進(jìn)行的,也就是在套利的期初就有流入的。
10,net cost of carry=benefit-cost,而這部分大于0的話,那么就代表在S0的基礎(chǔ)上減去這部分,所以FP更低。
14,期貨合約是交易所交易的,而選項B不是遠(yuǎn)期和期貨的區(qū)別,選項C是區(qū)別,因為期貨是逐日盯市的。
