小同學(xué)
2018-06-16 23:48課后題 6.3.1 第一問 沒看明白為什么?
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1個(gè)回答
Vincent助教
2018-06-19 18:38
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同學(xué)你好,當(dāng)利率上升,債券價(jià)格下降,這時(shí)最好是減少duration.
于是賣出P2, 轉(zhuǎn)投P1.
根據(jù)權(quán)重上限60%, P1一共可以持有65m. 當(dāng)前有50m, 所以是賣出15M的P2轉(zhuǎn)投P1
