房同學(xué)
2022-03-05 17:04這里不是求百分之五的的VAR嘛?
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1個(gè)回答
吳珮瑤助教
2022-03-07 10:55
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你好同學(xué),這里的5%,代表的是顯著性水平,其實(shí)是求顯著水平95%下的VaR
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追問(wèn)
什么叫百分之五代表顯著性水平 其實(shí)是求95%的顯著水平 您在說(shuō)什么 確定不是題目有問(wèn)題?
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追答
你好同學(xué),計(jì)算5%的VaR,這里的5%是顯著性水平,5%的顯著性水平對(duì)應(yīng)的就是95%的置信區(qū)間
