牟同學(xué)
2022-03-05 17:20第二筆交易的50是怎么計(jì)算出來(lái)的
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-03-07 09:28
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同學(xué)你好,在一級(jí)估值的時(shí)候?qū)W過(guò)delta-normal法,對(duì)于ATM的看漲期權(quán)來(lái)說(shuō),Δ=0.5,因此期權(quán)價(jià)格就等于0.5*100=50。
