楊同學(xué)
2022-03-05 21:56請問為什么此處TEV就是sigma_n?之前說的TEV不應(yīng)該是sigma_(p-b)嗎
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2022-03-07 14:28
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
TEV有兩種表達,一種是RP-RB的標準差,一種是alpha的標準差。
我們這里都是在分析alpha,說以在使用TEV的時候直接用alpha的標準差
-
回復(fù)Adam:好的,謝謝老師!
