若同學(xué)
2022-03-05 22:10衍生品Bob講義192頁中,volatility trading知識點中,straddle策略強調(diào)是ATM的,為什么不說ITM的呢,這個在reading8講解straddle的策略的時候好像也沒有強調(diào)
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
開開助教
2022-03-06 10:56
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,straddle在進行波動率交易的時候,不需要對市場反向進行判斷。ATM的option相當于strike price和現(xiàn)在的市場價格是一致的,即投資者沒有去判斷未來市場價格的漲跌。是一個純做波動率的交易。
