洛同學(xué)
2022-03-05 22:19這里a和d、d和b、d和c之間的敞口為什么是0
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-03-07 13:20
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，你提問的地方?jīng)]有任何講義或者背景信息，是否可以提供下問題截圖呢？
根據(jù)你的問題，如果說這里的敞口是負(fù)敞口，那么最后敞口會(huì)確認(rèn)為0，因?yàn)槲覀冎魂P(guān)心正敞口的部分，不考慮負(fù)敞口，正的敞口表示我方盈利，對(duì)方需要給我方錢，那么才會(huì)面臨對(duì)方違約給我方帶來?yè)p失的信用風(fēng)險(xiǎn)，所以敞口都是考慮正敞口。而負(fù)敞口說明，我方虧錢，需要給對(duì)方錢，那么可能違約的是我方，我方不會(huì)面臨對(duì)手方違約帶來的信用風(fēng)險(xiǎn)，所以信用敞口不考慮負(fù)敞口。
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