洛同學
2022-03-05 22:19這里a和d、d和b、d和c之間的敞口為什么是0
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2022-03-07 13:20
該回答已被題主采納
同學你好,你提問的地方?jīng)]有任何講義或者背景信息,是否可以提供下問題截圖呢?
根據(jù)你的問題,如果說這里的敞口是負敞口,那么最后敞口會確認為0,因為我們只關(guān)心正敞口的部分,不考慮負敞口,正的敞口表示我方盈利,對方需要給我方錢,那么才會面臨對方違約給我方帶來損失的信用風險,所以敞口都是考慮正敞口。而負敞口說明,我方虧錢,需要給對方錢,那么可能違約的是我方,我方不會面臨對手方違約帶來的信用風險,所以信用敞口不考慮負敞口。
感謝正在寒冬中乘風破浪的您來提問~如果您對回復滿意可【點贊】鼓勵您和Jenny更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進的動力,祝您生活與學習愉快!~
