138****3784
2022-03-06 07:43原本書第73頁,計算7-year和10-year的weight,(10-8)/(10-7),計算原理
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Nicholas助教
2022-03-06 08:45
該回答已被題主采納
同學,早上好。
這里是使用線性插補法,題目中告知了7年和10年的政府債收益率,那么需要計算8年期的。
實際上不需要這么麻煩,用計算出的7年和10年Swap rate差額除以3,代表每年差多少,再加在7年的Swap rate上,就構成8年的Swap rate,等于1.64667。
努力的你請【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
