周同學(xué)
2022-03-06 11:04老師，（1）這里表中的20X2 return題目中說(shuō)的是Benchmark的return吧，但在解析里又說(shuō)是Ri，不是RB，兩者區(qū)別是什么？（2）在解析里，不同的計(jì)算方法里，RAi與Ri怎么都分別用于計(jì)算中了。直接用各資產(chǎn)weights的差乘以20X2 return也可以得到答案。這里20X2return到底指的是什么？
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1個(gè)回答
Johnny助教
2022-03-06 12:41
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同學(xué)你好，我這里看不到題目，能否把題目截個(gè)圖？
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追問(wèn)
R43第2題
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追問(wèn)
圖片沒(méi)上傳成功。
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追答
同學(xué)你好，這個(gè)20X2 return是每個(gè)stock的return。Portfolio和benchmark都是投資于相同的5個(gè)股票，這5個(gè)股票的return就是20X2 return，只不過(guò)這些股票的權(quán)重不同從而導(dǎo)致了active return，因此active return中沒(méi)有security selection，只有asset allocation
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