李同學(xué)
2018-06-17 09:56在casebook里,有題目將SR加權(quán)平均。嚴(yán)格來說,應(yīng)該不可以加權(quán)平均吧??
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1個回答
Irene助教
2018-06-19 19:54
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同學(xué)你好
你說的是夏普比率嗎?
對的。夏普比率不能直接加權(quán)平均,因為分母上的sigma是要考慮資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)的。
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追問
但在做casebook時候,老師說夏普和standard deviation都和return一樣,簡單加權(quán)。實際嚴(yán)謹(jǐn)老來說應(yīng)該不行把?
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追答
是的。casebook里面是應(yīng)該用來定性判斷,不是計算。一般來說,計算是不能直接加權(quán)平均。要重新算Rp和sigma p的。
