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2022-03-06 13:34normal VaR有沒有要求價(jià)格P服從lognormal分布?
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-03-07 09:19
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同學(xué)你好,沒有。lognormal VaR是假設(shè)幾何收益率服從正態(tài)分布,因此價(jià)格服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布。
