張同學(xué)
2018-06-17 10:24Risk歷年題，2009年，第9題，B部分，答案中計(jì)算出forward contract的valuation為負(fù)，為什么是long方承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)？valuation為負(fù)不是說(shuō)明，long方虧錢，另一方承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)嗎？謝謝
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1個(gè)回答
Irene助教
2018-06-19 20:02
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同學(xué)你好
第一問(wèn)，算出來(lái)小于0，所以說(shuō)是North Bank也就是EUR的short 方承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。
第二問(wèn)，算出的305000，是大于0的，所以是long 方，Maple Leaf承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。
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