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2022-03-06 14:48258題理解one standard deviation并計(jì)算？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2022-03-07 10:37
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這道題目實(shí)際上問的就是均值上下移動一個標(biāo)準(zhǔn)差之后對應(yīng)的區(qū)間長度，因?yàn)轭}干問的是價格的區(qū)間，所以要把波動率轉(zhuǎn)化為價格，一個波動率40%對應(yīng)的價格變化就是40%*90=36了。所以上下各自移動36 points，總的其實(shí)就是72points了。
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追問
一個波動率對應(yīng)的價格為什么就是40%*90呢
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追答
volatility就是波動率的意思，題干給了是40%，只不過它要轉(zhuǎn)化成points的形式，所以要乘以對應(yīng)價格。
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