宋同學(xué)
2022-03-06 15:04第五十五題標(biāo)準(zhǔn)差是哪個標(biāo)準(zhǔn)差咋算的。
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1個回答
Yvonne助教
2022-03-07 11:25
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同學(xué)你好,這里計算的是tracking error volatility,公式如下圖所示。首先計算每個投資組合收益率與benchmark收益率之差,然后計算這些差值的均值,然后就可以計算這些差值的樣本標(biāo)準(zhǔn)差,注意最后計算標(biāo)準(zhǔn)差的時候是除以N-1,不是N。
