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2022-03-06 16:09老師您好！請問這道題股票的風(fēng)險(xiǎn)怎么計(jì)算呢？有公式嗎？方差和標(biāo)準(zhǔn)差怎樣理解
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1個回答
七七子助教
2022-03-07 10:40
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同學(xué)你好，這題的知識點(diǎn)在《財(cái)務(wù)策劃原理（中）》理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ) 收益率的計(jì)算
現(xiàn)在計(jì)算的是股票A的預(yù)期收益率（A的收益率的加權(quán)平均值），就是各種情況下的股票A的收益率去乘以這種情況的概率，然后加總。公式見圖片附件
方差：每個樣本與全體樣本平均值之差的平方值的平均數(shù)。 在這題中就是：股票A 在熊、牛、平衡市場中的收益率 與 預(yù)期收益率之差的平方， 分別去乘以對應(yīng)的概率，然后加總。
標(biāo)準(zhǔn)差就是對方差開根號
這兩個都是用來觀察A股票對于A股票的預(yù)期收益率的波動率的。關(guān)于這部分知識點(diǎn)也在《財(cái)務(wù)策劃原理（中）》理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)中 方差與標(biāo)準(zhǔn)差
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