王同學(xué)
2022-03-06 16:16請(qǐng)問原版書的reading40的第10題是怎樣算的呢？
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
開開助教
2022-03-07 14:45
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同學(xué)你好，這題讓我們根據(jù)表2的數(shù)據(jù)去計(jì)算組合的每年1%的parametric VaR是多少。
因?yàn)楸?中給我們的都是daily數(shù)據(jù)，在沒有特別說明的情況下，我們也認(rèn)為表二給的是daily數(shù)據(jù)，
帶表中parametric approach那一行的平均收益率和標(biāo)準(zhǔn)差的數(shù)據(jù)到下面的計(jì)算公式，
annual VaR =|μ*250 - k*√250*σ | *portfolio value
=|0.026%*250-2.33*√250*0.501%|*260M
=31,088,460
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